SignalPlus波动率专栏(20231218):BTC失守41000美元,短期买Put大受欢迎

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随着圣诞假期的临近,市场交易量也逐渐下滑,跨资产波动率也开始下降。上周五,美国三大股指涨跌互现,道琼斯和纳斯达克指数分别收涨 0.15% 和 0.35% ;标普 500 指数收跌,报 4719.19 (-0.01% )。美债方面,据金十报导,美联储“三把手”,纽约联储主席威廉姆斯强势回击了市场降息预期,称美联储目前并没有真正讨论降息,现在考虑明年三月份的降息有些为时尚早,同时芝加哥联储主席古尔斯比也称,现在宣布抗通胀胜利为时过早,不要过早打如意算盘。尽管如此,美债收益率仍旧跌跌不休,当前两年期/十年期收益率分别为 4.413% /3.900% 。另外在原油方面,高盛宣布将下调 2024 年布伦特原油的价格预期,理由是美国的强劲产量将抑制油价上涨;同时他们也指出,欧佩克控制供应将减产计划延长至 2025 年的决策等因素应该会限制油价的下行风险。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面, BTC 在近几天缓慢下跌并几度跌破 41000 美元关口,ETH 弱势联动坚守 2100 底线。期权方面,局部下行行情推动了前端 Vol Curve 的抬升,BTC/ETH 重新回到 50% 左右。另一方面,当前期权市场 Vol Skew 仍处于相对低分位数的水平,在昨日市场整体交易量偏低的行情下,Deribit 上过去 24 H 成交量的 P/C Ratio 直线上涨达到 1.2 ,主要集中在 2 2D EC 和 29 Dec 41000 附近的买入看跌期权交易;大宗方面同样以买入近期保护性 Put 作为策略重心,其中 BTC 出现买 2 2D EC 卖 29 DEC 的三角日历看跌策略,ETH 则是出现了以 Buy 29 Dec 2000-P vs Sell 26 Jan 2400-C 为代表的日历 Risky。

Source: Deribit (截至 18 DEC 16: 00 UTC+ 8)(As of 18 DEC 08: 00 UTC)

Source: SignalPlus,前端 IV 抬升,曲线走平

Source: SignalPlus,Vol Skew 处于过去三个月低分位数水平

Source: Laevitas,BTC P/C Ratio 直线上升

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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