SignalPlus波动率专栏(20231121):波动率曲线走陡

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因 20 年期美债标售情况好于预期, 10 年期美债收益率在盘中下跌了 5 个基点,现报 4.408% ,两年期美债收益率成功站上 4.9% ,报 4.911% 。在美股方面,微软对 OpenAI 的反制消除了投资者对 AI 板块的担忧,科技股最终上涨 1.5% 并在长天期美债收益率回落的情境下拉动指数走高,道指/SP 500/纳指分别上涨 0.58% /0.74% /1.13% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面,期权的期限隐含波动率曲线出现明显的走陡(前端下降,中后端上升)。究其原因,一方面,BTC/ETH 的实际波动率正在缓慢回落,过去一日分别维持在 37000/2000 上方小幅震荡,再加上本周美国将迎来感恩节假期休市,一同造成了短期波动率的下跌。交易方面,BTC 24 NOV ATM 附近的 Call(37500/38000)遭到大量抛售,同时我们还在 ETH 的相同到期日上观察到到 1750 C 和 2300 C 遭到大量卖出平仓,OI 分别减少约 4940/3670 ETH。另一方面,投资者继续在往 29 Dec 23 以及 26 Jan 24 进行买 Call 布局,或是对 SEC 批准 ETF 的新一轮押注,如 BTC 上卖短买长的 24 Nov 37500-C vs 29 Dec 45000 三角价差,还有 ETH 散户市场上高达 5390 张的 26 Jan 24-2400 C 买入建仓。

Source: Deribit (截至 21 NOV 16: 00 UTC+ 8)(As of 21 NOV 08: 00 UTC)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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