昨日（27 No v2 3）美债收益率整体下行，十年期美债收益率一度下挫至 4.37% 的日内低点，在美股开盘前反弹回到 4.40% ，对利率政策更敏感的两年期美债则再度失守 4.9% ，现报 4.877% 。美股波动较为平淡，纳指/道指/SP 500 分别收跌 0.07% /0.16% /0.2%
Source: SignalPlus, Economic Calendar Source: Binance & TradingView 数字货币进入整盘行情，其中 BTC 价格围绕 37000 小幅波动，ETH 则大多数处在 2000 美元上方震荡，两次跌破 2000 关口。期权方面，隐含波动率跟随实际波动率一同下滑，在进入今年最后一月之前，Vol 从近期的一波上涨行情中回落，但是较过去三个月仍处于相对高位。除此之外，随着市场看涨情绪的冷却，中前端曲面斜率也在渐渐趋平，期限 Vol Skew 走陡。 Source: Deribit （截至 28 NOV 16: 00 UTC+ 8） Source: SignalPlus, IV 整体下跌 Source: SignalPlus，Vol 从近期的一波上涨行情中回落但是较过去三个月仍处于相对高位 Source: SignalPlus，中前端 Vol Skew 下降 过去一日 BTC 期权 OI 并无显著变化，交易相对乏善可陈，1 DEC/29 DEC ATM 附近一些比平日多了一些卖 Put 的大宗。ETH 成交主要集中在看涨期权（P/C Ratio= 0.38 几乎只有 BTC 的 1/2），其中一组买入 26 Jan 24 2600 vs 3200 Call Spread 成为大宗市场热点，在 Deribit 平台上则能看到近期 2100-2200 的看涨期权遭到散户的大量抛售，压低了前端的 IV 和 Vol Skew。 Source: Deribit Block Trade Source: Deribit Block Trade 您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ，获取实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新，欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web3 ，或者加入我们的微信群（添加小助手微信：xdengalin）、Telegram 群以及 Discord 社群，和更多朋友一起交流互动。 SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com