SignalPlus波动率专栏(20240129):BTC反弹回到42000,Vol Skew回归

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上周五美国经济数据表现强劲,其中 12 月核心整体 PCE 环比增长 0.17% ,成屋销售创下疫情期间外史上最强月涨幅之一,使得美债收益率一度整体走高,但又在过去两天回吐大部分涨幅,当前两年期/十年期收益率分别为 4.324% /4.099% 。本周将会是今年宏观方面最繁忙的一周,其中美国当地时间周三将迎来 FOMC 会议,尽管市场已经完全定价此次不加息的决策预期,但仍对会议前公布的数据(如 ADP)以及访谈过程中美联储的表态颇为关注。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面,BTC 自 40000 下方反弹后持续上行,于周六短线突破 42000 后一直维稳在其附近。期权方面, 23 FEB 以前的 ATM Vol 仍呈现较平的形态,BTC/ETH 大约都在 40% Vol 左右。

从交易上看,价格的反弹并未刺激交易量回归,过去 24 小时全市场整体交易量仅有 700 M 左右。BTC 成交分布较为均衡地分布在 23 FEB 及其之前的到期日上,并呈现出正向的 Risky Flow,同时也能观察到近期的 25 dRR 从负值回归到 0 值附近。ETH 成交集中在 option chain 上 Buy 24 FEB 2400-C vs Sell 29 MAR 2700-C 组成的三角价差策略,单腿成交额超过 13000 ETH。

Source: Deribit (截至 29 JAN 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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