SignalPlus波动率专栏(20240126):BTC IV触及近期最低点,ETH买Call不断

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得益于强劲的政府和个人消费支出以及库存和出口的增长,昨日(25 JAN)美国公布的 GDP 数据录得 3.3% ,大幅超出预期的 2% ,增加了软着陆成功的概率;另外初请失业金录得 21.4 万人,超出预期的 20 万,显示了美国劳动力市场的持续降温,美债收益率整体逐步下跌,两年期/十年期当前分别为 4.308% /4.116% 。欧洲方面,央行连续第三次维持利率不变,同时行长 Lagarde 通过声明表达了鸽派转向的立场, 2 年期德国公债收益率因此大幅下滑 12 个基点。

Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: SignalPlus & TradingView

数字货币延续了前日的窄幅震荡走势,BTC IV 整体再度下行 3% Vol ,全线触及过去三个月最低点,ETH 则轻微下跌 0.5% ,整体略高出 BTC 1 ~ 2% Vol。由于市场情绪低迷,期权成交量逐步下降,过去 24 小时 BTC/ETH 成交量分别为 760 M/600 M,ETH 成交占比大幅上升,主要仍是由二月和三月份 2300–2400 行权价附近的大宗买入看涨期权贡献;BTC 成交相对均衡,对 40000-P 的博弈仍是市场的焦点,包括昨日最大的客制成交,卖出 200 组本周五末日 40000 vs 42000 Put Spread 的同时将相同的头寸 Roll 到了下一个周五(2 FEB),持续对近期来自 GBTC 等各方面因素的卖压展示出防御姿态。

Source: Deribit (截至 24 JAN 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
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Source: Deribit Block Trade
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